股指期货隔日平仓手续费是多少(期货隔日交易收是不是每天都手续费)
期货隔日交易收是不是每天都手续费
呵呵，天天收不成抢钱了。一般来说，除股指期货外，一般期货日内平歼旁仓，贺改铅免交手续费，隔日，只有平仓收手续费禅好，你要是放着不动，没有手续费，但每天要按结算价结算盈亏，划拨资金。
股指期货平今仓手续费很高，隔夜手续费不高，锁仓等第二天再平仓可行吗？
以现在的价格沪深300大概是28元，上证50大约19元，中证500大约31月。正常平仓（隔日）也是这样收费，但是如果平今仓，手续费则要翻40倍，但是可以进行锁仓，进行规避
豆粕期货日内平仓的手续费是如何计算的？和隔日平仓一样吗？
豆粕期货日内平仓的手续费是如何计算的？和隔日平仓一样吗？
豆粕期货日内平仓的手续费是按照手数多少来计算的，如下图所示，根据目前市场最低标准，手续费最低为1.5元一手，因此如果当天交易了一手豆粕期货的话，手续费开仓价平仓，一共就是1.5+1.5=3元，如果是交易了两手的话，那就是1.5+1.5+1.5+1.5=6元，非常的好计算，豆粕隔日开平仓期货的手续费标准和当日开平仓手续费标准是一样的。
注意上述标准是目前市场最低标准，实际上客户的手续费标准，期货公司会加收一部分做利润，有的加收的多就贵，有的加收的少就便宜，如果你对比一下加速的太贵了，可以找便宜的客户经理再开一个，这样的便宜的客户经理，而且还靠谱安全的其实也并不难找，远在天边......
豆粕期货合约是以豆粕为标的物的一种期货交易合约，是在大连商品交易所进行交易的。豆粕是大豆经过提取豆油后得到的一种副产品，主要用作饲料原料。豆粕期货合约的目的是为了帮助相关企业和投资者规避市场风险，发现和锁定价格，提高市场效率。
豆粕期货合约的交易单位是10吨/手，也就是说，每买入或卖出一手豆粕期货合约，相当于买入或卖出10吨豆粕。豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨，相当于每手10元。豆粕期货合约的交易时间是每周一至周五的9:00-11:30和13:30-15:00，以及夜盘21:00-23:00。
豆粕期货合约有1、3、5、7、8、9、11、12月份的合约，每年有8个月份可以交易。每个月份的合约都有一个最后交易日，一般是该月份的第10个交易日。在最后交易日之后，持有该月份合约的投资者必须进行实物交割或者平仓。
影响豆粕期货价格的主要因素有以下几个方面：
l大豆的供需情况以及***大豆进口量。大豆是豆粕生产的原料，大豆供应量和价格直接影响着豆粕供应量和成本。
l***压榨水平影响豆粕短期供给。压榨利润是油脂加工企业生产经营的指标，压榨利润越高，企业越倾向于增加开工率，从而增加豆粕产量。
l养殖规模对豆粕需求的影响。养殖业是豆粕消费的主要领域，养殖业的发展水平和景气度直接影响着对豆粕的需求量。
l替代品价格的影响。菜籽粕、棉籽粕、花生粕等都是豆粕的替代品，在饲料配比中可以替代一定比例的豆粕。替代品价格与豆粕价格呈负相关关系，替代品价格越低，对豆粕需求越弱。
l豆粕季节性走势的影响。国内豆粕消费高峰通常是每年的7-9月，主要是崽猪集中补栏，水产上市，禽类消费旺季；淡季主要是春节过后一个月，北方地区生猪集中出栏，水产停止养殖，禽类节日消费结束。
蜘蛛网CTA策略的5年总结
团队成员
开源证券金融工程首席分析师魏建榕博士
执业证书编号：S0790519120001
开源证券金融工程研究员傅开波
开源证券金融工程研究员高鹏
开源证券金融工程研究员苏俊豪
摘要
在每个交易日收盘后，***金融期货交易所的官方网站都会公布当日股指期货的“结算会员成交持仓排名”数据。此项数据包含了单边持仓达到1万手以上（含）和当月合约前20名结算会员的成交量与持仓量，揭示了投资者行为的及时动态，是一项十分重要的市场信息。我们于2013年底提出了基于成交持仓表数据的股指期货CTA策略，并将其命名为“蜘蛛网策略”，受到了量化同行的关注与认可。
蜘蛛网策略的信号构造在2015年2月，我们对原始蜘蛛网策略进行了重要的简化，并持续跟踪至今，信号计算步骤：
蜘蛛网策略的5年回顾
（1）在2010年4月16日至2020年2月5日的全历史区间内，总计2382个交易日，策略产生交易信号277次，信号胜率61.4%，信号赔率（盈亏比）1.51，累计收益198%，年化收益11.9%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.48，收益波动比1.41，信号平均单次收益为0.41%（注：本报告收益计算，均基于沪深300股指期货，均未加杠杆）。
（2）样本外表现（2015年-2020年2月5日）：总计1238个交易日，策略产生交易信号131次，信号胜率59.5%，信号赔率（盈亏比）1.34，累计收益62.5%，年化收益10.2%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.26，收益波动比1.01，信号平均单次收益为0.39%。
风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。报告链接
https://pan.baidu.com/s/17HOPlVqoxXgPyIOZzCS_0w 提取码：hvkq
一、蜘蛛网策略的信号构造
在每个交易日的收盘之后，***金融期货交易所的官方网站都会公布当日股指期货的结算会员成交持仓排名数据（如图1所示），我们简称之为“成交持仓表”。此项数据包含了单边持仓达到1万手以上（含）和当月合约前20名结算会员的成交量与持仓量，揭示了投资者行为的及时动态，是一项十分重要的市场信息。我们于2013年底提出了基于成交持仓表数据的股指期货CTA策略，并将其命名为“蜘蛛网策略”，受到了量化同行的关注与认可。
在2015年2月，我们对原始蜘蛛网策略进行了重要的简化，并持续跟踪至今。简化后的蜘蛛网策略，逻辑清晰，步骤简洁，交易信号的计算步骤如下：
（1）考察每日前***会员的多单持仓增量dB、空单持仓增量dS；
（2）若dB>0且dS；
（3）若dB0，发出看空的信号；
（4）若dB与dS的符号相同，则视为没有信号。
以上交易信号在付诸应用时，有3个重要的补充说明：
（1）多表汇总：多单持仓增量dB与空单持仓增量dS，均是指汇总了当日披露的IF各张合约的成交持仓数据。此处强调进行汇总计算，是为了降低套保换月移仓对信号的干扰。
（2）交易时点：成交持仓表的数据发布非常规律，均是在每个交易日收盘后（傍晚或晚间）披露。最为理想的交易方式是：将今日的信号，于次日早盘开仓，并于后日早盘平仓。例如，2016年5月30日的多单增量为正，空单增量为负，则2016年5月31日以开盘价3046.2买入主力合约IF1606，隔日早盘再以开盘价3150.2平仓，获得3.41%的收益。选择这样操作的好处是：其一，若交易信号与前一日信号相同，则无需平仓，可继续持有，避免额外的手续费；其二，在某些监管较严的历史时段，可以规避“同日开仓平仓”带来的更高手续费。值得说明的是，本报告为了方便起见，采取的收益计算方式是“次日开盘价开仓、次日收盘价平仓”，其结果与上述最理想的“次日开盘价开仓、后日开盘价平仓”差异很小。
（3）假期屏蔽：蜘蛛网策略的核心逻辑是，认为前***会员的持仓增减行为中，包含有预测次日涨跌的信息量。T+0日收盘后发出的信号，最理想的做法是于T+1日开盘执行，并于T+1日收盘了结。假如恰好遇到T+1日休市（如周末或法定假日），我们选择屏蔽该次信号。原因是，随着时间的往后推移，越来越多的不确定性因素进入市场，T+0日聪明投资者的预测能力在减弱，交易信号的性价比也在迅速降低。
二、蜘蛛网策略的5年回顾
在2010年4月16日至2020年2月5日的全历史区间内，总计2382个交易日，策略产生交易信号277次，信号胜率61.4%，信号赔率（盈亏比）1.51，累计收益198%，年化收益11.9%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.48，收益波动比1.41。值得特别指出的是，以上277次信号的平均单次收益为0.41%。这意味着，蜘蛛网策略是基于“较少的开仓次数+较高的次均收益”，获得了可观的累计收益，因此对交易费率与摩擦成本等因素比较不敏感，具有较好的可实施性。
上述的全历史区间，实际上包含了样本内与样本外的两个部分。如果只考察样本外的时段，从2015年至2020年2月5日的区间内，总计1238个交易日，策略产生交易信号131次，信号胜率59.5%，信号赔率（盈亏比）1.34，累计收益62.5%，年化收益10.2%，最大回撤-8.06%，收益回撤比1.26，收益波动比1.01，信号平均单次收益为0.39%。
图2：蜘蛛网策略在样本内外表现均稳健
三、风险提示
模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。
团队介绍
开源证券研究所金融工程团队，是一支年轻而富有创造力的团队，致力于提供全面深入、独家创新的量化研究。团队首席魏建榕先生，复旦大学理论物理学博士，专注量化投资研究近10年，历任东方证券研究员、上投摩根基金研究员、方正证券高级分析师、东吴证券联席首席分析师。在实证行为金融学、市场微观结构研究等领域取得了多项独创性研究成果，在国际学术期刊发表论文7篇，代表研报：《蜘蛛网CTA策略》系列、《聆听高频世界的声音》系列、《行业轮动的黄金律》、《反转因子的精细结构(W式切割)》等，在量化圈内有较好反响。作为团队核心成员，2016年获新财富最佳分析师第6名、金牛分析师第5名、水晶球分析师第6名、第一财经最佳分析师第5名。目前，开源金工团队成员来自复旦大学、华东师范大学、南京大学、厦门大学等知名院校，更多优秀成员正在引进中。
团队愿景：开源金工团队，将恪守「原创、深度、讲逻辑、可验证」的量化研究准则，努力为量化投资研究做出属于我们的微小贡献，共同见证***量化投资事业的持续进步！
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平仓手续费是怎么算的啊？
平仓手续费=平仓价×合约单位×持仓数量×费率。一般手续费收取就是按照这个来收取的，所以交易手续费=建仓手续费+平仓手续费。而建仓手续费=建仓价×合约单位×持仓数量×费率。
螺纹钢期货的手续费是多少？
大概开仓是4块钱，平仓是4块钱，这个具体与螺纹钢的价格是有关系的，螺纹钢价格越高手续费越贵，按照新的期货交易所规定，开仓收取的手续费是成交额的万一，日内平仓也是万一。
期货平今仓跟老仓有什么区别？
期货平今仓跟老仓有什么区别，这两个当然是不一样的，平仓就是把你手中的期货合约全部卖出去，无论你是哪天买的；平今仓，就是今天买的期货合约，今天卖出去。这两点表现在你的交易系统里，首先就是它们的风险是不一样的，如果期货隔夜的话，很可能会风险加大。还有一点，他们的手续费有时候也不一样。拿股指期货来说，如果是隔日平仓的话，手续费只有万分之0.23，但是如果是平今仓的话，手续费高达万分之4.6。
股指期货手续费是多少
预计股指期货交易手续费水平大约在交易金额的万分之三左右，因为股票交易手续费为千分之三股指期货是可以做空的，现在我们的股票市场只能买进股票才能卖出，想挣钱只能低买高卖，而股指期货市场可以双向操作，你可以先买后卖，也可以先卖再买，当你预测是行情会是牛市的时候，你就可以先买进，等涨了再卖掉，可当你预测行情是熊市的时候，按照现在的市场你只能等待它转熊为牛，不然买了也是套，现在股指期货推出，就可以在行情不好的时候，卖空，你手上没有也没有卖，当它跌到一定程度时你再买进，这样你就可以冲消，可以从中得差价，这就是做空了。股指期货不管是涨还是跌你都可以从中赚到钱，关键是你能看清后期走势，不然输的会很惨的，因为它有杠杆作用，通俗说你的10000块钱可以买100000的股票，风险很大，要是看对了收益比股票高多了，风险收益成正比对吧，建议不要乱玩，好像玩这的人门槛要求50万股票股指期货入门有很多知识要学，你先去把基本知识弄明白吧，推荐你可以去搜：优势财经网，里面很多股票股指期货入门知识和股指期货技巧，这个需要慢慢去学习体会，还能查股票的资金流向主力持仓数据等挺好，我经常去那查我股票的资金动向.资金流向挺好的
股指期货佣金是多少？
您说的佣金是指手续费吗？如果是的话，那就是：2746*300*1%%=82.38元股指期货是双边收费的，所以开平仓一手需要的手续费就是82.38*2=164.76元
股指期货持仓过夜是否要收取过夜费？
期货持仓过夜不收手续费。
平仓的话只收取开仓时候手续费，第二天平仓的话需要承担两次手续费。期货隔夜的话风险比较大。
目前大部分商品都是双边收取手续费的，但是黄金，铜这两个品种当日交易，单边收取。
延长期货品种的交易时间是大势所趋，但由于商品期货的交易时间已形成习惯，一时间或难改变。
商品期货制定的交易时间一直遵守惯有的习惯，“十几年来都是这样遵守的，很难更改”，只是后来推出的股指期货参考股票交易时间而做相应的延长。
股指期货交易时间的设计更有利于期货市场反映股票市场信息，便于投资者利用股指期货管理风险。
