什么是股票量化交易(知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览-2023扬帆起航)

分类:理财百科 | 发布时间:2023-12-18 20:17:19 | 浏览:59

知识星球《玩转股票量化交易》精华内容概览-2023扬帆起航

如何学会搭建自己的量化交易系统？

知识星球《玩转股票量化交易》帮助交易者学习搭建属于自己的量化交易系统！

QTYX系统提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

QTYX系统提供打包后的可执行文件(exe)，不安装Python环境也能直接使用。

QTYX系统用相对可靠的流程框架帮助大家盈利！

QTYX系统的实战功能来源于我本人和星球会员实战中的总结。星球会员可以向我发起需求开发，我经过综合考虑和筛选后会选择性添加到工具中。

QTYX使用免费数据源。

炒股技术实现。把股票分析技巧用量化方式来实现，可单独下载附件代码进行学习和调试。这些分享的单一的功能是会集成到量化工具QTYX中，便于实际操作。

股票数据获取。各类股票数据获取的解决方案。我们可以单独下载附件代码进行学习和调试。这些功能是会集成到量化工具QTYX中。

股票量化思维。分享股票量化交易方面的理解和心得。

经典回测框架。对经典量化回测框架的剖析和学习，我们的目的是搭建量化交易系统，回测框架仅仅是一部分，所以有现成的适合的框架可以集成到系统中，无需重复造轮子。

量化研报及资料。股票分析、量化交易所相关的券商研报、电子书等干货资料。

第一期培训《零基础股票量化交易学习路线》

第二期培训《股票量化系统QTYX使用指南》

第三期培训《QTYX选股框架流程说明及演示》

第四期《如何在QTYX上添加形态选股策略》训课程。

手把手远程安装环境。我们邀请了经验丰富的嘉宾，远程帮助大家安装Python环境！

成立“答疑小分队”，为学员们答疑解惑，保驾护航。

分别开设“Python量化编程基础答疑群”与“玩转股票量化实战交流群”，为学员提供针对性的高效的交流平台。

远程服务器每天收盘发布A股各行业及概念板块的热点跟踪图，以及各类股票数据，比如涨停数据、业绩报告、基金持仓、行业与概念板块数据、北上资金数据等等。

为了便于星友们学习星球《Python量化场景编程技巧和方法》的主题内容，我们把分享的各个主题整合为一份PDF，大家可以下载查阅，同时持续更新这份文档。

如果要长期在股票市场中立于不败之地！必须要形成一套自己的交易系统，然后在实战中不断完善和优化这套系统。

如果没有一套自己的交易系统会怎么样？

赚钱或者亏钱我们很难归纳总结，往往是凭借运气赚钱，而不是合理的系统模型，一时凭借运气赚的钱长期来看会因为实力还回去。

总之，事实证明，毫无章法地在股市中交易注定会亏钱！

目前市面上有各种量化交易系统、量化平台、炒股机器人等等，但是为什么很多游资、私募、专职交易者趋于选择定制自己的一套系统。

我们总结了以下几点原因：

首先学会使用QTYX的功能，辅助自己进行股票分析，下一步是消化里面的各个功能模块的设计原理和代码实现，最后把自己的一些交易想法在QTYX上去实现，二次开发为自己的系统。

相应地我们提供系统的培训，讲解QTYX的设计原理、代码框架等等。我们发布了开发者计划，在2.5x系列中先把各个模块功能之间打通，形成最小化闭环量化系统，即将开启系统培训。

我们搭建自己的系统不需要像市面上的量化平台那样考虑的面面俱到，掌握其中原理之后，围绕自己的策略做精简，实现适合自己的最小化的模块就行。这样实现的难度就大大降低。

QTYX的系统架构如下所示：

QTYX用系统性的选股框架，相对可靠的流程来帮助大家规范化选股过程！在A股市场选股环节做好了性价比比较高。

选股框架整体分为二个环节：

“数据驱动选股”、“底部形态选股”、“RPS强者恒强选股”三个维度生成自选股票池

通过组合对比分析、主观决策、择时策略三个维度在自选股票池上二次优化生成交易股票池。

QTYX功能更新之路

当前最新版本使用攻略：股票量化分析工具QTYX使用攻略全集

最新版与2.0版本功能对比：

细分功能

V2.0

股票量化交易策略矿突是什么意思

量化交易策略是利用计算机快速处理分析数据的策略。不管你是用已经开发好的交易软件，还是计算机语言，或者是excel表格，都可以量化分析。这根据你的编悄缺程程度来决定。一个量化交易这和普通交易者的区别在于量化交易者对策略的历史表现更加清晰明了，对市场的数据筛选分启弯辩析更加快速。例如均线策略调整参数普通交易者凭借感觉或者常用数字，或者斐波那契数列等，量化这不用，回测一下历史计算机可以优化出最优组合参数。一个股票投资者，你问他所有上市公司中10年没亏损的公司有哪些，这的得多大的工闹顷作量，量化交易这一个选股公式就搞定了，以前看分析牛市熊市还什么站上多少日均线根本不用，可以直接显示在k线颜色上

如何用ExcelVBA做股票量化交易系统标题文显卫两东紧练次问慢什阶章

1这个没有现成的程序，有都是要收费的2可以在网上找一些资料自己研究，但估计回比较难找3excel获取股票的交易信息这个网上有一些资料，但是控制交易好像是没有的。4具体来看楼主是什么需求

量化交易真的可以赚钱吗？

不一定，股市就靠资金，策略

股票量化交易

量化交易是指以先进的数学模型、统计学、信息技术的量化投资方法替代人为的主观判断，简单的讲可以分为策略构思、建立模型、数据回测、调优再回测、交易跟随等步骤。

利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易具有以下几个方面的特点:

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为"三多"。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型;二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用;二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化策略

量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略既可以自动执行，也可以人工执行。

一个完整的策略需要包含输入、策略处理逻辑、输出;策略处理逻辑需要考虑选股、择时、仓位管理和止盈止损等因素。

选股

量化选股就是用量化的方法选择确定的投资组合，期望这样的投资组合可以获得超越大盘的投资收益。

常用的选股方法有多因子选股、行业轮动选股、趋势跟踪选股等。

1多因子选股

多因子选股是最经典的选股方法，该方法采用一系列的因子(比如市盈率、市净率、市销率等)作为选股标准，满足这些因子的股票被买入，不满足的被卖出。

2风格轮动选股

风格轮动选股是利用市场风格特征进行投资，市场在某个时刻偏好大盘股，某个时刻偏好小盘股，如果发现市场切换偏好的规律，并在风格转换的初期介入，就可能获得较大的收益。

3行业轮动选股

行业轮动选股是由于经济周期的的原因，有些行业启动后会有其他行业跟随启动，通过发现这些跟随规律，我们可以在前者启动后买入后者获得更高的收益，不同的宏观经济阶段和货币政策下，都可能产生不同特征的行业轮动特点。

4资金流选股

资金流选股是利用资金的流向来判断股票走势。巴菲特说过，股市短期是投票机，长期看一定是称重机。短期投资者的交易，就是一种投票行为，而所谓的票，就是资金。如果资金流入，股票应该会上涨，如果资金流出，股票应该下跌。所以根据资金流向就可以构建相应的投资策略。

5动量反转选股

动量反转选股方法是利用投资者投资行为特点而构建的投资组合。

索罗斯所谓的反身性理论强调了价格上涨的正反馈作用会导致投资者继续买入，这就是动量选股的基本根据。

动量效应就是前一段强势的股票在未来一段时间继续保持强势。

在正反馈到达无法持续的阶段，价格就会崩溃回归，在这样的环境下就会出现反转特征，就是前一段时间弱势的股票，未来一段时间会变强。

6趋势跟踪选股

当股价在出现上涨趋势的时候进行买入，而在出现下降趋势的时候进行卖出，本质上是一种追涨杀跌的策略，很多市场由于羊群效用存在较多的趋势，如果可以控制好亏损时的额度，坚持住对趋势的捕捉，长期下来是可以获得额外收益的。

仓位管理

仓位管理就是在你决定投资某个股票组合时，决定如何分批入场，又如何止盈止损离场的技术。

止盈止损

止盈，顾名思义，在获得收益的时候及时卖出，获得盈利;止损，在股票亏损的时候及时卖出股票，避免更大的损失。

及时的止盈止损是获取稳定收益的有效方式。

股市大盘日线图量化。红线段盈利，绿线段亏损，

图一

股市大盘日线图量化，测试周期10年，测试数据如下。图二

股市大盘日线图量化，月度累计盈亏点状图，测试周期10年。图三

螺纹钢期货30分时K线图量化。红线段盈利，绿线段亏损，图四

螺纹钢期货30分时K线图量化，测试周期10年，测试数据如下。图五

螺纹钢期货30分时K线图量化，测试周期10年，月度累计盈亏点状图如下。图六

实现股票量化交易，再也不是梦！

如何用MC实现股票量化交易？

我们Multicharts中国与第一创业证券联手打造了专业股票量化分析及交易软件——一创MultiCharts Trader。

其拥有市场扫描选股、图表策略分析与回测、投资组合分析、丰富的手动交功能，同时可根据你的策略思想，进行自动交易。

那它究竟有什么特色功能呢？

1、实时条件扫描选好股

在一创MCTrader的市场扫描器中，你可以指定的频率和设定的筛选条件来依次扫描全市场的股票，系统会根据您的设定，及时的筛选和监控、直观呈现你所关注的股票数据。

2、高级图表分析及画图下单

一创MCTrader沿用了原版Multicharts中拥有的强大的图表分析组件，简易高效的图表绘制、不错过纷繁走势中的交易机会。

并提供图表类型和周期的多样选择，同一张图表具有绘制多数据源、多证券、多周期走势图的能力，并可实现所绘图表关键点位的设定下单功能。

3、策略编写及自动化交易

通过一创MCTrader，你可以按自己的想法来自由编写属于自己的策略。与此同时，软件拥有的自动化交易功能，能够捕捉到手动操作难以捕捉的交易机会，克服交易中的人性弱点，实现交易理想。

4、策略回测及优化

在将你的交易策略正式放上轨道之前，你可以利用一创MCTrader提供的详尽的历史绩效数据、为策略提供试运行环境和改善机会。

如何开通使用？

2.开户成功后，请至少有入金5万。（这是使用门槛）

3.进入第一创业证券官网的非常商城，选择在线业务办理，开通MC。

4.在第一创业证券官网下载MC软件使用。

怎样收费？

只收股票交易佣金万3，软件使用不收费。

QQ：2244704271

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量化交易是科学还是伪科学

采纳我，我就说记得给问豆啊！

从一个角度看股票量化交易的社会价值

JoinQuant（聚宽）量化交易平台官方账号

自从聚宽开始规模化资产管理业务，我就一直在反复问自己一个问题，量化交易到底有哪些社会价值？

可能这个问题对于很多人来说不重要，能赚钱就行，但是它对于我们很重要，因为它的答案决定着：

我们是否可以有勇气持续邀请最优秀的人加入聚宽，因为他们可能都在从事非常有意义、有价值的工作，比如可控核聚变、生命科学、自动驾驶、航空航天等等。

我们这帮人如果某一天经济没有压力了，是否还可以有信念一起走下去，还是各自退休改行?

在将来的某一天，我们是否会后悔自己的职业选择，是否对得起多年前纯粹的理想和不懈的努力?

我们是否可以足够自豪的跟父母、朋友、孩子们去讲，我们不是一个游走在赌场的高级赌徒，而是做了很多很多对社会有价值的事。

走在路上，看到别人看着行情，听到他们讨论股票，我们是否可以内心愉悦而平和。

等等，等等。

带着这个疑惑，我咨询了一些前辈、朋友，总结出一个角度，也不一定对，跟大家分享和探讨。

量化交易，可以一定程度保护弱势交易者，其中有很多不专业的个人投资者。

听起来有些反直觉，量化交易的收益来自于弱势交易者，但从另一个角度也确实保护了更多的弱势交易者。

得到这个结论，基于3个假设：

1：常规情况下，量化交易对股票价格平衡的影响有限，更多的角色是参与其中。毕竟相对整个A股市场的规模来说（非交易额），量化资金的占比还是非常小的。

2：量化交易会使得股票价格更高效地到达应有的平衡价格，并且随着量化行业的竞争，这个效率会越来越高，套利空间越来越少。这也是大家常说的提高二级市场有效性。

3：股票交易中，买价高于平衡价格，或者卖价低于平衡价格，本质上是交易亏损，而个人投资者，因为信息弱势、专业欠缺等因素，大概率会以偏离平衡价格去成交。

基于这3个假设，

当市场缺少量化交易参与时，由于股票不能很快的到达平衡价格，会在可套利的价格上持续较长时间，期间参与交易的弱势交易者都要承受交易亏损，而这部分交易利润就被别人轻易的拿走了，整体的交易亏损加起来金额也会很大。

而当市场有充分的量化交易参与时，由于提高了市场的有效性，会大大缩短股价到达平衡价格的时间周期，从而确保绝大部分交易者都可以按照平衡价格完成交易，减少交易亏损。

虽然在公司经营的角度，量化机构都会最大化自己的利润空间，会在交易机会消失前的时间窗口内，尽量多的交易，并且尽可能不影响股价快速达到平衡价格的时间。

但是因为整个量化行业的互相竞争，最终会使得股价越来越快地到达平衡状态。这同时就会导致策略的衰减，我们也会不停地寻找新的维度，发现新的机会，进而从另一个新的维度提高股价的市场定价效率。

最终，量化交易促使市场在各个维度都越来越有效，自身的Alpha越来越难做，大幅减少弱势交易者的交易亏损。

也许，我们可以自豪地说：大家的交易，有我们的护航。

高斯蒙

2022.03.04

真正的量化投资是什么

大多数人容易把量化投资和高频交易这两个概念混为一谈，实际上前者包含了后者。量化投资是基于量化统计模型的一种投资方法。其核心步骤是将量化模型放回真实的历史数据模拟跑盘，以验证量化模型的有效性。当然，通过计算机，量化投资可以做日内高频交易也可以做日间低频交易，只要是基于量化模型统计的投资方法都是量化投资。你可以去搜一个最近比较流行的app“爱猫爪”，它们就是专业提供股票买卖量化模型的，门槛低，即使是一般的投资者也可以使用。有兴趣的朋友也可以读读丁鹏的《量化投资—策略与技术》了解一些量化投资的基本概念。在量化交易理念方面，推荐科蒂斯.费思的《海龟交易法则》。

股市里什么叫量化？

量化有两种含义。一种是交易方式，即投资者可以设定交易标准，当股票价格达到投资者所制定的标准时，系统便会自动下单；

另一种是交易量化，即将股票市场所有的股票信息输入计算机，进行大数据分析，根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。

量化交易通过制定一系列的标准降低了投资者因为心态产生的起伏，防止了做出非理性行为的管理决策。