净值查询开放基金160706(160119与160706哪只基金更适合定投？)
160119与160706哪只基金更适合定投？
这两支基金性质差不多，所以盈利模式和收益也差不多。
一个申购费五折，一个申购费一折，都支持定投。一个一百多亿规模，一个五十多亿规模，其他都一样，呵呵，所以你自己看上图再看自己喜欢哪个就投哪个。
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【重磅原创】2019年中国私募证券基金年度报告
量化投资成2019年私募圈新风口。近期市场利率下行，固收类产品收益率也在下降，银行理财资金转向量化对冲基金。无论是公募还是私募，量化对冲基金的规模都上升得比较快。随着股指期货松绑、两融标的扩容、转融通开启，金融期权密集上市，极大的丰富了现有量化对冲的投资策略，量化投资成为2019年私募圈的新风口。头部量化私募的管理规模都已经纷纷突破百亿元。不少擅长主动投资的老牌私募也在加紧布*量化领域。
2019年私募基金行业发展开始进入了质的发展新时期。截止到12月底，私募基金总体管理规模13.74万亿元，已经成为大资管行业发展的重要组成部分。但随着2018年资管新规的落地、金融监管的强化，外资机构的不断挤压，寒冬过后一批抗风险能力强、风控水平较高的头部私募基金正在崛起。
1.1 2019年宏观经济回顾
2019年，我国经济总体保持平稳运行态势，经济运行中出现诸多积极变化：一是经济结构持续优化，消费贡献度大幅提高。从需求结构来看，消费贡献大幅提高，前三季度，最终消费支出拉动GDP增速上升了3.8个百分点，对GDP的贡献率达到60.5%。二是工业结构优化调整取得实效，新动能持续壮大。2019年11月份装备制造业、高技术制造业增加值同比分别增长8.5%、8.9%，增速分别高于全部规模以上工业2.3和2.7个百分点。三是减税降费政策红利显著，充分发挥了财政政策的逆周期调节效用，在降低企业成本、扶持民营企业、促进企业创新发展、提振市场信心等方面发挥了积极作用。四是房地产市场“三稳”调控目标稳步落实。商品房成交平稳，房价上涨明显放缓。1-11月商品房销售面积同比小幅上升0.2%；商品房销售均价同比增长7.1%，增速较2018年全年下降3.6个百分点。
但同时我国也面临着经济下行压力加大、工业运行稳中趋缓、物价水平上涨较快、投资需求不振、消费需求不稳、区域增长不平衡加剧等难题。
1.2股票、债券、期货市场
2019年A股迎来较大幅度的上涨。上证综指、沪深300、创业板指数、上证50、中证500涨幅分别为22.30%，36.07%，43.79%，33.58%，26.38%。其中一季度，上证综指、深证成指、沪深300均迎来大幅上涨。随后二季度和三季度指数均调整明显。第四季度，在中美贸易摩擦减轻以及央行降准的预期下，市场迎来较大幅度的反弹。其中创业板指数在年底12月份一度刷新全年的新高，上证综指则年底收盘再度收复3000点并创三个月新高。
图1：2019年主要市场指数收益走势
数据来源：私募云通CHFDB，2019-12-31
1.2.2债券市场
回望2019年，债券市场收益率两起两落，在宏观数据、政策动向阶段性超预期、中美贸易谈判进程波折和中小银行信用风险暴露等因素的共振下，呈现区间振荡态势。截至2019年年底，十年期国债收益率为3.1365%，相比年初下降3.69个基点。
十年期国债利率今年震荡起伏，第一阶段为2019年年初至8月中旬，收益率波动幅度约为40bp。在年初宽货币、宽信用政策影响下，经济金融数据一度远超市场预期，货币政策重提“把好货币供给总闸门”，流动性阶段性收敛，收益率快速上行，10年期国债收益率升至3.43%的年内高位。但随着中美贸易争端再度升级、包商银行托管事件发生，市场风险偏好急剧下降，央行加大流动性投放缓解事件冲击，隔夜回购利率跌至2%下方，债券收益率逐步下行，叠加二季度经济数据回落影响，美债收益率曲线倒挂，带动10年期国债收益率触及3%的年内低点。
2019年以来资金面保持平稳，市场流动性合理充裕，房地产等行业监管政策趋严，非标类资产融资下降，基金等市场机构对信用债券的配置需求增加，公司信用债券利差逐渐收窄。目前的信用利差水平处在近10年数据的20%分位以下，信用利差水平总体较低。但同时，2019年信用债券市场违约继续呈现高发态势。
图2：2019年10年期国债收益率
数据来源：私募云通CHFDB，2019-12-31
2019年南华商品指数整体呈震荡上升态势。截至2019年12月27日收盘，商品指数为1530.00，相对2018年底的1324.65点，上涨15.50%，处于历史高位。商品指数波动率在年初、6月中旬和9月底10月初分别出现了几个高峰，前两个高峰都对应着行情回升。从各个指数的涨跌来看，截至2019年12月12日，南华商品指数和所有分类指数相比年初均显著上涨，黑色金属板块涨幅最大，达到了32.31%。最近一年多来，在整体宏观经济形势偏弱的背景下，南华商品指数与宏观经济增速出现背离，主要因素在于房地产市场韧性以及基建托底使工业品尤其是黑色板块保持高位，这种状况随着经济增速的持续下滑将难于持续，南华商品指数难于始终维持高位，未来将呈现偏震荡或是震荡走弱格*。
截至2019年12月底，已登记私募基金管理人24471家，较2018年末存量机构增加23家，已备案私募基金81739只，较2018年增加6519只，从管理规模来看，2019年总体规模比去年同期增长了9603亿元，同比增长7.52%。
2019年新增备案机构1102家，私募证券投资基金管理人286家、私募股权创业投资基金管理人807家，其他私募基金管理人5家。除上述三类管理人之外，2019年新增了第四类私募管理人—私募资产配置基金管理人，全年共备案5家。
新备案私募管理人数量呈逐年下滑趋势。2019年月均备案不足百家，总量不及2018年的一半，为近六年以来最低值。
截至2019年底，协会办理15633家私募基金管理人的注销手续，其中，主动申请注销的私募基金管理人2742家，未按相关要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人12199家，因违反协会自律规则被注销的私募基金管理人692家。
截至2019年底，累计已办理清算的私募基金37444只，其中，自主发行类产品32287只，顾问管理类产品5157（其中227只为解除投顾协议）。2019年当年清算私募基金10417只,其中，自主发行类产品9668只，顾问管理类产品749只（其中74只为解除投顾协议）。
资料来源：中国基金业协会，私募云通整理，统计日期：2020-01-10
数据来源：基金业协会，私募云通整理，统计日期：2019-01-10
2.2 五亿规模仍是私募管理人的“生存门槛”
与2018年数据相比，2019年私募管理人的规模分布变化不大，管理规模在5亿以下的管理人占比67.01%，仍占多数；50亿以上的私募管理人占比5.38%。截至2019年12月，百亿级私募管理人262家，其中主要是集中在股权类私募管理人。
根据基金业协会数据，截至2019年底,管理规模≥100亿的私募证券投资基金管理人共42家，证券类私募管理人总数为8770家，百亿私募家数占比仅有0.48%。
数据来源：基金业协会，私募云通整理，统计日期：2019-01-10
2.3 证券类私募管理人规模多在1亿元以下
根据基金业协会备案数据显示，自主发行基金规模达10亿元以上的私募证券基金管理人数量为321家，占比仅为3.82%，比2018年增加了0.6个百分点。而规模在1亿元以下的管理人数量为家，占比82.57%，比2018年基本持平。
截至2019年底，百亿证券类私募管理规模约9038.7亿，私募证券投资基金总规模约2.45万亿，百亿证券类私募管理规模占比约为36.9%。
图4：2019年证券类私募管理人规模分布
数据来源：基金业协会，私募云通整理，统计日期：2019-01-10
2.4 股票多头和多策略成备案热门策略
总体来看，今年的新增备案的私募产品数量较去年下降较多。从新增备案的各策略基金百分比来看，今年主要新增产品集中在宏观策略、组合策略、股票多头和多策略，与2018年的新增产品策略类似。从新增备案产品绝对值来看，主要集中于股票多头和多策略。
表3：2018年各策略新增备案基金百分比
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
2.5外资私募备案登记在加速
今年以来，外资私募备案登记在加速。截止到2019年底，一共有22家外资私募证券投资基金管理人在协会完成备案，一共发行私募基金产品64只。从2017年1月初富达利泰投资管理(上海)有限公司获批成为国内首家外商独资私募，近三年时间，外资私募布*中国市场的步伐不断加快，备案产品数量和资管规模不断刷新。
不仅发行产品的数量在增加，发行产品的策略也越来越丰富，目前外资私募备案的产品包括股票、债券、量化、FOF和多策略等，其中投资于A股的股票多头类私募产品数量最多。
表4：外资私募中国备案情况一揽表
数据来源：私募云通CHFDB，2019-12-31
图5：2019年私募基金全市场综合业绩指数走势图
数据来源：私募云通CHFDB，2019-12-31
3.2 “头部效应”明显，收益差距不断扩大
从收益表现开看，截止到2019年12月底，大于70亿规模的投顾管理人收益表现最好，排名最靠前，今年以来累计收益率为32.07%。今年以来微型私募管理人的累计收益率为19.25%。与2018年的私募管理人收益分布相比，虽然今年整体都为正收益，但是收益差距越来越大。主要原因在于百亿级私募管理人主要以股票多头策略为主，策略容量比较大，结合今年的A股行情，收益上呈现明显的“头部效应”。
表6：2019-2017年私募管理人按规模收益分布
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2020-01-10（根据管理人旗下产品等权平均）
3.3分策略基金业绩表现情况
受A股市场回暖影响，市场结构性行情带来了不错的赚钱效应，2019年对于证券类私募来说是个“丰收年”。业绩方面，根据私募云通CHFDB数据显示，2019年股票多头策略的累计收益表现最好，为23.76%，多策略收获17.74%的业绩，位居第二；宏观策略、事件驱动策略、组合策略和股票多空策略也均取得了超过16%的收益。从年化夏普比来看，除了市场中性、事件驱动策略外，其他策略指数的年化夏普比在2.0左右，表现优异。
表7：2018年-2019年私募全市场指数业绩表现
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
下面，我们选取满足以下五个条件的基金产品作为有效基金样本来观察各策略累计收益的分位数水平。选取有效样本的条件：(1)基金成立日期在2018年11月30号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年11月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户。
图6：A股主要指数和股票多头指数累计收益率走势图
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
图7：2019年以来股票多头策略基金产品收益图
表8：2019年以来股票多头策略基金产品收益情况
(1)基金成立日期在2018年12月31号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年12月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户；（5）投顾无不良诚信信息；（6）累计净值大于1.00；（7）每家投顾至多入选1只。
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
3.3.2市场中性策略
2019年对于市场中性策略来说是极不平凡的一年，上半年市场中性策略震荡上行，但自2019年6月开始，市场中性策略便遭遇冲击。Beta行情展开、Alpha策略大幅扩容后遭遇流动性枯竭和环境恶化、交易拥挤等原因，导致基差在12月份收敛过于迅速，贴水提前兑现到净值上，引发中性策略产品净值波动。
图8： A股三大股指基差走势图
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
截止至2019年12月底，有效样本中市场中性策略总体平均收益率12,42%，中位数收益率4.19%。由图9可以看出，市场中性产品的收益率两级分化比较明显，其收益率多集中在[4%，7%]。
图9：2019年以来市场中性策略基金产品收益图
表11：2019年市场中性策略优秀基金及其投顾公司
(1)基金成立日期在2018年12月31号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年12月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户；（5）投顾无不良诚信信息；（6）累计净值大于1.00；（7）每家投顾至多入选1只。
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
3.3.3债券策略
回望2019年，债券市场收益率两起两落，在宏观数据、政策动向阶段性超预期、中美贸易谈判进程波折和中小银行信用风险暴露等因素的共振下，呈现区间振荡态势。截至12月中旬，10年期国债收益率为3.17%，较上年末小幅下行约5bp，全年收益率中枢为3.18%，较2018年回落44bp。
2019年以来，切实降低实体企业融资利率始终是金融政策制定的重要目标之一，而从实际情况来看，效果尚未完全体现。从前三季度的银行综合贷款利率来看，整体甚至出现略微上行，并未达到预期的效果。因此，未来进一步降低LPR利率及MLF利率均是大概率事件。
图10：中债指数累计收益率走势图
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
截止至2019年12月底，有效样本中债券策略总体平均收益率5.93%，25%分位数是0.01%，75%分位数是8.56%，中位数4.97%。由图12可以看出，大部分债券策略产品的收益率集中在[-2%，6%]。在2019年有数值披露的产品中，超过3/4的产品取得了正收益。
图11： 2019年以来债券策略基金产品收益图
表12：2019年以来债券策略基金产品收益情况
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
表13：2019年债券策略优秀基金及其投顾公司
(1)基金成立日期在2018年12月31号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年12月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户；（5）投顾无不良诚信信息；（6）累计净值大于1.00；（7）每家投顾至多入选1只。
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
3.3.4管理期货策略
2019年是中国期货期权市场的“丰收年”，尤其是期货期权品种上市步伐明显加快。全年上市了包括红枣、20号胶、尿素、粳米、纯碱期货在内的7个商品期货，天胶、棉花、玉米、PTA、甲醇、铁矿石、黄金、沪深300股指、华泰柏瑞沪深300ETF和嘉实沪深300(160706)ETF期权在内的10个期权。2019年期货和期权新品种上市数量将达17个，为我国期货期权市场发展以来的历年之最。截止2019年底，中国期货期权市场上市品种数量将达到78个，2020年初还将上市菜籽粕期权等品种，我国期货期权市场已经初步形成了商品金融、期货期权、场内场外、境内境外协同发展的良好*面。
图12：南华商品指数与管理期货策略指数累计收益率走势
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
截止至2019年12月底，有效样本管理期货策略总体平均收益率10.79%，中位数收益率7.81%。由图15可以看出，大部分管理期货产品的收益率集中在[-10%，20%]。在2019年有数值披露的产品中，超过3/4的产品取得了正收益。
图13：2019年以来管理期货策略基金产品收益图
表14：2019年以来管理期货策略基金产品收益情况
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
表15：2019年管理期货策略优秀基金及其投顾公司
(1)基金成立日期在2018年12月31号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年12月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户；（5）投顾无不良诚信信息；（6）累计净值大于1.00；（7）每家投顾至多入选1只。
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
3.3.5 FOF策略
2019年，FOF策略产品数量和规模均获得了大发展，2019年前三季度，FOF产品数量较2018年底增长近两倍。受今年股市行情上涨影响，普遍FOF策略业绩有明显提升，平均收益率为19.10%。今年协会颁发第四类资产配置类管理人牌照，也对未来FOF发展起到一定的促进作用。
随着经济的发展，居民财富不断增多，数以万亿计的资金需要寻求好的投资标的。具备独特风险收益特征的私募FOF，是银行委外资金和大量保险资金的理想选择。随着私募FOF的不断发展，经过市场的洗礼，不管是机构还是个人，都认识到大类资产配置的重要性，不再盲目追求高收益，这也为私募FOF的发展创造了良好的市场环境。
图14：私募FOF指数与其他指数累计收益率走势图
截止至2019年12月底，有效样本FOF策略总体平均收益率18.32%，中位数收益率17.01%。由图18可以看出，大部分FOF产品的收益率集中在[0%，30%]。
从分位数视角来看，FOF今年以来累计收益率的四分之三位数与中位数的间距为12.15%，高于四分之一位数与中位数的间距10.75%，但差距不大，说明FOF今年以来收益分布呈现略右偏，即表现优异的产品略多。
从图17可以看出，FOF策略与正态分布有一定差异，但尾部偏薄，说明出现极端情况的概率较小,充分体现FOF具有平滑风险的收益特征。
图15： 2019年以来FOF策略基金产品
表16：2019年以来FOF策略基金产品收益情况
表17：2019年FOF策略优秀基金及其投顾公司
(1)基金成立日期在2018年12月31号以前；(2)当月有净值披露：基金在2019年12月份有净值披露；(3)非结构化基金；(4)非单账户；（5）投顾无不良诚信信息；（6）累计净值大于1.00；（7）每家投顾至多入选1只。
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
3.3.6 量化对冲策略
今年以来，量化基金业绩分化严重，平均收益未跑赢市场其他指数。目前波动加大的市场环境有利于量化投资，其中量化对冲类基金的运作环境有所改善，配置价值相对突出。
整体来看，股指期货1月到4月贴水结构时间居多，且贴水整体处于平衡状态反复震荡，之后开始转水升水结构随后在回归到反复震荡状态。相比IF和IH两个股指期货而言，IC整体波动幅度较大、贴水较大。但近期量化对冲基金表现较弱，沪深300股指期货走势比较平稳，中证500期货由前期的贴水回到升水行情，影响了量化对冲基金的收益。股指期货的影响偏短期，从长期影响上看，股指期货回到升水状态有助于量化对冲基金增厚收益。
近期市场利率下行，固收类产品收益率也在下降，银行理财资金转为投向量化对冲基金。无论是公募还是私募，量化对冲基金的规模都上升得比较快。大量资金同时涌入势必会造成因子拥挤，竞争加剧，未来量化策略收益可能会受到影响。
图16：量化对冲策略指数与其他指数累计收益率走势图
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
截止至2019年12月底，有效样本量化对冲策略总体平均收益率11.95%，中位数收益率7.55%。由下图可以看出，大部分量化对冲产品的收益率集中在[-6%，12%]，、收益分布主要集中在中部，尾部数量较少。说明量化对冲策略稳定性和规避风险能力较强。
图17：2019年量化对冲策略基金产品
表18：2019年以来管理期货策略基金产品收益情况
数据来源：私募云通CHFDB，统计日期：2019-12-31
2019年私募基金行业发展开始进入了质的发展新时期。截止到12月底，私募基金总体管理规模13.74万亿元，已经成为大资管行业发展的重要组成部分。但随着资管新规的落地、金融监管的强化，外资机构的不断压迫，私募行业正面临前所未有的寒冬。2019年备案私募基金管理人的数量开始出现下滑，月均备案不足百家，总量不及2018年的一半，为近六年以来最低值。私募管理人注销数量和产品清盘数量均创新高。寒冬过后，一批抗风险能力强、风控水平较高的头部私募基金正在崛起。
从政策上来看，私募基金的从严监管将是常态。未来私募基金的监管仍然向规范化、透明化的方向发展，目前私募基金备案须知2.0正式发布，未来针对私募基金行业的新趋势、新问题，基金业协会将会强化投资者利益保护要求，进一步加强过程信用与行为管理，推动行业自律建设。
从行业发展来看，优胜劣汰的速度会进一步加快。目前全国已登记的私募基金管理人24471家，其中67%左右的管理人，管理规模不足5亿元，从人员专业化水平、组织及合规制度建设、持续经营能力等方面都存在一定的弊端，近年在行情大幅变化中，很多私募基金已经面临清盘并可能失去了再募集能力，等待注销；还有4000多家私募管理人存在异常未处理完毕或在公示期。目前私募基金管理人新登记的门槛越来越高，提高新入的股东及高管专业背景，同时进行存量博弈、优胜劣汰。
从资金端来看，随着银行理财子公司业务开展，作为新的业务伙伴，私募与银行理财资金的合作有望得到加强。合规私募基金管理人可以担任银行理财子公司的投资顾新规为私募参与银行理财业务正名，未来发展空间被打开。但这个过程也会加剧私募基金行业的马太效应。私募机构会进一步头部化，小私募的生存空间将会被进一步挤压。
从业务发展来看，未来资产配置类管理人将会进一步发展。伴随A股的开放与发展，海外资金、养老金等长期配置型资金逐渐进入市场，大资金更聚焦整体资产配置能力，底层资产的工具属性将越来越明显，资产配置的工具化发展趋势越来越突出。随着私募资产配置类管理人的推出，管理人可以凭借自身投研和风险管理能力，真正做到跨类别、跨周期地为客户提供大类资产配置服务。大类资产配置的元年已经开启，真正在做全资产配置的机构将迎来更好的发展机遇。
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基金净值估算功能下线了，查净值变成“开盲盒”了吗？
如果有用过券商或者投顾软件查看，以前的净值估算走势图大致长这样：
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
现在这个功能真下架了，会对投资基金有影响吗？
首先，这影响可以忽略不计。
以前，基金就没有时候估价这回事。只是后来平台多了，大家开始卷服务，人为加上去的。
但国内公募基金采取的是“未知价”申购赎回原则，即以当天收市后公布的基金净值来确认申赎份额。当天15点前发起的申赎申请以当天收市后公布的净值确认，15点后发起的申请则按照下一交易日净值确认。即提交买卖基金申请时，是不知道具体净值的，只有收盘之后才能知道，这是基金的特性。
当然，这也不是说基金投资在开盲盒，公募基金可是每天都要公布净值的，运作情况一清二楚。
其次，估值本来就不太准。
比如，有人看实时估值涨了3%，而实际公布只涨了1%，就怀疑被“基金公司偷吃了”，或者大*基金经理搞“老鼠仓”。
其实，估值使用的持仓数据，往往来自基金报告。可基金报告一般只公布前十大重仓股，那其他股票的涨跌情况就没法算了。再有，基金经理还会实时调仓，这些就更不可能知道了，估算出来自然就不准了。
这么久以来，大家（包括我自己）都会估算功能挺依赖的。你们有没有过盘中看一眼估值，看看是涨是跌以此选择是否加仓的经历？
而如果答案是否，钦佩您，跟老手一样，对于预估净值本就没形成依赖症，即使下线对你的影响也没那么大。
如果答案是有，那么作为基金预估净值依赖症的病友，依据日度涨跌选择加仓，最常见的症症就是在牛转熊第一波回调的时候，把子弹打光，比如这种情况。
聊完这两点，您可能发现了，这实时估值也没什么意义。不过，对于追踪指数的基金来说，因为指数构成的票比较透明，基金估算还是比较准确的，所以各大软件保留了对指数基金的估值功能。
对普通投资者来说，基金估算功能没有了，也有正面的作用：
毕竟，忽视短期波动，跟市场保持一定距离,可以避免每时每刻的涨跌，搞得自己心神不宁，这可是普通人成功投资的关键。
中信建投稳利保本基金160706怎么样？
中信建投稳利保本基金成立于2014-09-26，今年阶段收益20.50%，表现稳健。
摩根富林明亚洲创富精选净值怎么查？？
摩根富林明亚洲创富精选净值￥-净值日期：2015-04-14净值单日变动0.0141|1.61%晨星分类qdii成立日期2007-10-02开放日期-上市日期-申购状态开放赎回状态开放股票投资风格箱总净资产（亿元）-最低投资额（元）50,000上市交易所-前端收费1.20%
嘉实300基金净值查询2007年8月28号
嘉实沪深300ETF联接基金（160706）2007-08-28基金净值1.3080
