沪深300etf怎么网格交易( 浅谈网格交易回测方法【ETF领悟·篇五】 )

浅谈网格交易回测方法【ETF领悟·篇五】

我们直到市场上有很多种ETF基金，有些是跟踪指数，有些是跟踪行业等等，实则各有各的特点，即使是同样是指数ETF，也有上证50ETF，沪深300ETF等等，它们跟踪的标的甚至运营的基金公司也不一样，所以如果用同样的网格交易参数设置，收益可能大不相同。

那这，是不是就意味着我们在各个ETF里面打鱼，不能使用一成不变的“渔网”。这时候我们通常会人工回测一下，比如说打开日线图，往前看一个月的交易参数情况，假设你发现它的日均振幅是1.6%，那你设置网格为1%，那几乎每天能成交一两次，如果你设置5%的话，可能好多天也不会交易一次，中间漏掉很多上蹿下跳的小鱼。而假设你发现日均振幅3%，你还设置渔网为1%，那么它交易就会特别频繁，抓了芝麻丢了西瓜，利润跑掉了很多，这种情况设置大一点儿的网有助于吃一个较大的波段利润。

所以，最让人心烦的莫过于哪些交易参数到底怎么设置才能使得利益最大化，很多朋友经常是丈二和尚摸不着头脑，一通瞎操作跟着感觉走

【问题四：回测工具可否帮我们摸石头过河】（接上篇的编号）

我们很多券商的交易软件里面就内置有免费软件回测工具，很遗憾我开户的华泰涨乐财付通app里面并没有这种回测工具，没辙了，只能求助于他山之石了，网搜到华宝智投和银河证券都有这样的功能，就下载试用了一下

下面先用华宝智投测试一下，找到回测工具如下图所示

输入你想交易的票子，这里以消费ETF（场内159928）为例子，输入你想预设的参数（这里是随便填的，绝非投资建议），如下图所示：

然后划到下面点击快速回测（上图各个参数的含义应该一看就明白不用细说了吧）。一般几秒钟就出来结果了，如果出现运算超时，就重新再运算一下，属于是此款APP的正常现象

从运算结果我们可以看到，通过半年的网格运行，累计收益为2.98%，好像也不是太高。但是如果买入不动，这半年的收益为-0.5%，是亏钱的，从收益对比上来看，还是拿起渔网，网一下更健康

这只是一组参数的回测结果，想知道是否是最优解，就可以点下面的重新测试，修改参数，继续测试。比如刚才用的是1%网格大小，接着我们把网格大小设置为0.8%，其他参数都不变，再点测试，得到新的计算结果如下图

可以看到，半年网格累计收益为3.72%，增加了0.7%左右的收益，这个收益变化就跟我们刚刚调整的网格参数有直接关系了。然后循环上述步骤，多试几次，找出最优解

看到这里有朋友发现，好像网格改小之后，收益就增加，难道网格越小，收益越高么？感兴趣的朋友可以自己去算算，试一试同样条件下，网格设置为最小的时候是不是收益最大的。

其实不止网格大小，其他参数你也可以修改，比如单笔交易额设置为多少，固定金额交易还是固定份数交易，总仓位设置为多大，价格区间（价格震荡宽度）设置为多大，等等等等，这时候就可以做个记录表格，才能帮助找出你自己的最优解，不要怕麻烦，动动发财手，万一财富自由了呢

好的，通过记录下来的历史记录回测计算结果，结合你的底仓大小，找到了最大收益时候的网格设置以及单笔交易数额，然后你就可以开心的下渔网了，虽然历史数据不决定投资标的的未来走势，但我觉得至少这也算有的放矢吧！

同样的计算方式，我们通过银河证券的交易APP也可以进行，这里面也有网格回测工具。

这个工具好像还比华宝智投的功能多了一些，除了普通回测，它还贴心的准备了智能回测功能，懒得做表格的小朋友有福了

这里我们试一下这个智能回测，比如我们输入旅游ETF（场内159766）来做为回测例子，啥参数也不用设置，直接点一键回测按钮即可，小心脏砰砰跳个几秒钟，马上就看到回测结果了

上图显示该ETF在过去的一个月如果一直持有的话，收益为0.09个点，但是回测结果告诉你，采用最优涨跌（也就是网格大小0.4%）设置的情况下撒网捕鱼，可以得到1.29个点，收益多了1.2呀，芝麻换西瓜啦，妥妥的印钞机一个

再往下翻，可以看到单次交易份额为3000份，初始仓位30000，这下好了，只需用发财的小手直接抄作业就行了，你是不是已经听到金币落袋的声音了？

当然了，银河证券也不会白白给你用的，我没有银河的户，所以系统显示每天我只能用一次，今天这一次就贡献给大家了。想要在银河这里找出你的最优解，恐怕得另开个户了，这APP太小气了！

打开网站主页后，进入策略页面，好像这个里面有很多都是网友分享上来的量化交易策略，好像还都是源代码。我们从里面找到网格交易标签，可以看到下面有段JavaScript代码，点进去就看到了

但是无论你是要拷走这段代码还是要用网站的环境运行这段代码，都需要登录才能进行，所以先去免费注册一个账号吧，登录后，才能看到下面有一个点击完整复制并在线回测的按钮，点进去

点击按钮进入测试页面，输入希望模拟的时间段，股票名称，间隔百分比（网格大小），然后点击开始回测，不一会儿结果就出来了，我以长江电力（SH600900）为例（我试了试这个代码不能运算场内基金，所以只能随便找个股票小试牛刀），参数如下图，然后点击开始回测按钮

一般情况下几秒之后下面就出结果了：鼠标向下滚动会依次展示交易次数，盈利情况

交易位置，利润的极值点，以及交易明细，表格情况等等挺细致的，如下图所示

最开始输入参数的地方，其实还有个调优复选框，勾选后可以设置步长范围和步进值，然后测试的时候，它会按照你设置的这个步长范围内，按照步进值依次计算每一种步长能够得到的收益，供你深入研究。如下图随便填了0.2%-10%范围内，0.2%为跳进量，然后耗时一不到一分钟测试了50组数据，结果如下所示（猛一看好像0.2%的网格间距，利润最大，可是你还得留意看看它用了多少资金量）

虽然这段代码看似功能强大，可也有测试不如意的地方，比如它不能设置初始持仓量，而是直接起网，有时候测试区间的股票单边上涨，就会很久无法交易。还有，它不能设置单次交易量，永远都是买卖一手100股来计算，因为手续费占了大头，收益就相当有限。其实如果懂代码，可以直接在这个基础上进行魔改，再去运行

以上聊了几种网格交易回测工具，从使用体验来说，还是有些不尽如人意的地方

首先：这些交易工具其实都是使用日线级别数据做为回测依据，举个极端例子，如果某只基金每天在网格区域震荡了5次以上，那会实际触发至少5组网格交易，但是反映到回测软件所依据的日线数据来看，它最多当天只触发一次买卖交易，甚至一次也触发不了，这就大大影响了网格获利计算，不全面的数据也影响回测结果的参考价值。

不过，如果设置的不是小网格，其实也用不上分钟行情的

再者：交易规则里面可设置的内容也大多都有缺项，不全面，有些是只能设置格子为百分比而不能设置为固定价格，有些是不能设置单笔委托数量，而有些甚至不能设置底仓大小等等，就更不支持倍数委托和不对等网格之类的*操作了

最后：网格交易其实也有很多种，除了我们常用的基本网格交易，还有金字塔模型，香浓模型等等交易方式，这些模型不但没法回测运算，也几乎没有APP能支持此类自动交易方式，所以有此类想法的话，大家也只能是按照各自的喜好，手动去交易了

另外！会使用网络编程工具的朋友，完全可以自己搭建自己的交易公式，按照自己的想法来做回测，把自己的回测想法程序化了，那会是一件特别酷的事情，可惜我不懂编程，真该投入时间去学学爬虫（Python）之类的工具，对现存已有的回测工具不满意，就自己写一个有个性的工具。

我在头条看到有几个朋友就是这么干的，推荐学习能力强的朋友去关注一下网络编程达人的网格交易之路：去@八狐云见血飞的主页去看看，里面有视频有文章，特别丰富有干货，站在巨人的肩上，让你看得更远！

好多今天就聊到这里，关注我，一起探索有趣的无脑交易之路！

沪深300网格交易策略 - 知乎

随着时代的发展，交易策略也日趋复杂，动不动就是人工智能选股、智能投顾什么的。然而，交易策略的有效性和其复杂性许并不往往成正比，许多真正有效的的交易策略往往一语即可，简单而有效，长久以来，巍峨不动，任股海腥风血雨，期市潮起潮落，我自巍峨不动。网格交易策略就是其中一种简单而实效的交易策略。

公众号《长赢指数投资》曾经发过网格交易的系列文章，我以为其中的两篇（参考文末）写得非常好，反复阅读，每每可以感悟出新的思路。在本文的实证研究中，我也很大程度地借鉴了这两篇文章的思路。

1）投资标的：

沪深300ETF（510300.XSHG），理由很简单，网格交易的投资标的选择有2个要求：一是经常来回震荡，不能是单边的，二是永不会死。（事实上，我觉得期指更适合，但缺乏实盘的资金。。。）

2）网格设置：

从密到疏，分别设置3类网格，我们暂且称之为小网格，中网格，大网格。具体思路如下：

本文的实证研究对小、中、大网格分别划分了30、14、7个网格区间，以2020年10月12日为例，小网格的网格区间为：

中网格的网格区间为：

大网格的网格区间为：

首先，对应小、中、大网格的资金投入分别为总体资金的25%、35%、40%。

其次，对于小、中、大网格分别按照每日一次、每周一次（第一个交易日）、每月一次（第一个交易日）的频率进行调仓。对于每一个网格，配以对应的资金权重（从1~0），然后根据当前沪深300价格所在的区间来配置仓位。仍以2020年10月12日的大网格数据为例，配以对应的资金权重为[1,0.7,0.49,0.34,0.24,0.17,0.12]，表示如果沪深300价格在[-11645,3017]区间内，则全仓买入（资金权重为1），如果沪深300价格在[4561,19224]区间内，则买入对应资金的12%。

另外，对于小网格会额外设置一下限制交易条件，譬如：

根据沪深300的K线走势形态，分别选择以下的回测区间来进行实证研究，回测资金为100万，结果参考下表所示：

根据结果所示，总结一下网格交易策略的优缺点如下：

沪深300ETF网格交易的设置方法

沪深300ETF(510300)，有一个非常重要的特点：长期向上、成长性好、波动较小，良好的投资体验，适合做网格。

最近20周的平均振幅，为3%

《寻找网格标的，振幅跟踪指标》

一，网格高低点区间

看一下周线图，价格在4.5元以上区间，已经长达一年半，应该说，以后很难再跌破了。

所以，网格高低点区间设置为：4.5~5.5元。

二，自动交易网格表

以10万元资金为例，自动交易分成15个格子，每一格6667元。实际投入资金，可按比例增减。

高低点区间4.5~5.5元，网格间距1.42%。这个间距不大，成交相对多一些。

三，手动交易网格表

如果没有支持自动交易的证券软件，可以手动操作。

手动交易，重要的是简单方‍便，采用等间距、等数量的方法。

以10万元资金为例，实际投入资金，可按比例增减。

手动交易分成11个格子，按中轴5元价格计算，10万元可以买入20000股，平均到每一格上，可以买入1800股。

高低点区间4.5~5.5元，分成11格，每格间距0.1元，每格数量1800股

四，补充说明

1，如果比较认可当前的价格，可按照表格中的持有数量（当前价格对应的），直接买入，然后开始网格操作。

2，如果感觉当前价格偏高，还有向下空间，可以只买入两格份额（投入两份资金），然后开始网格操作。等将来价格进一步下跌时，再慢慢加大持仓数量。

本文仅供参考，并非投资建议

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(最近更新，21.12.9)

【本策略回复，是一篇数百字图文，简单、实用、有效，随行情变化不断更新】

下面这个是我的基金号，主要是关于基金投资方面的内容。

股票自动网格交易如何？网格交易魔方受认可吗？

网格魔方的软件著作权登记号:2017SR389674，是一款自动化的网格交易系统。它是首家不需要安装行情软件的股票自动交易软件，是开设"T+0"工厂的必备工具。具有以下特点：1.支持多品种自动交易。除A股外，还支持ETF、基金和可转债等品种。2.全面兼容各大主流券商。支持近百家券商的交易终端，根据"一人三户"的政策，总有一家适合你。3.下单方便快捷。支持批量下单、撤单，速度可达一秒内几十单。4.支持多种行情来源。除交易终端内置行情外，还包括新浪API行情、腾讯API行情、大智慧L2高速推送行情、通达信普通和Level2行情，目前支持六种行情来源。5.支持预警下单。兼容大智慧和通达信的预警交易，可选附加自动新建（跳转）网格交易、移动止损等其它交易策略。6.账户仓位、盈亏等变化实时显示。统计数据可以导出文本格式，在Excel等第三方软件中方便制作自己的资金曲线或K线图。7.内置十种交易策略。这些策略可用来分批建仓、高抛低吸、日内T+0、网格交易、动态止盈止损、篮子下单、预警交易和涨停打板等常见交易模式。8.支持自定义交易模板导入、导出功能。内置自动逆回购和一键申购模板。9.内置涨停价、跌停价计算功能。每天收盘后，程序会自动计算出持仓股票下个交易日的涨停价和跌停价，方便夜市委托，提前挂单。10.支持Windows主流操作系统。WindowsXp、WindowsVista、Windows7、Windows8、Windows10、WindowsServer2003/2008/2012系列（云系统）。

沪深300etf如何交易

可以通过银行购买

沪深300ETF网格交易的设置方法 200825 一，沪深300ETF(510300) 的网格区间1，也许大家会有疑问，沪深300ETF适合做网格吗？ $沪深300ETF... - 雪球

$沪深300ETF(SH510300)$的特点：长期向上、成长性好、波动较小。比较适合低风险投资者做网格，不适合喜欢赚快钱的朋友们。

2，网格区间：

从周线上看，2019年初上证2500点时，300ETF价格是3元，这个位置几乎是不可能再跌破了，2020年8月高点大约5元，所以高低点区间可以设置为3~5元。

2，只可修改金额C列，B,D,E,F列均为公式，不懂原理不要改动

4，初次建仓，建议在中轴价格以下，可根据当前价格对应的持仓数量，一次性买入

如果当前价位较高，可以不把自高点以来所有仓位都买入，只买入当前1~2格即可

5，D列使用的是int向下取整函数，这样更适合自动交易的实际情况。

6，自动交易，根据不同的价格区间，需要分别设置三个条件单

7，任何不理解或使用中遇到的问题，都可以在文章后面留言，将尽快解答

投资格言：亏钱，是自己能力不足，赚钱，是市场太好

提醒：本文仅作为投资参考，并非投资建议，跟风操作风险自担

网格交易etf最大收益设置方法？

网格交易etf的最大收益设置方法是分类设置网格线。首先，明确结论是分类设置网格线，这意味着你需要分别设置上下网格线，并对其设置不同的买入和卖出价格。其次，解释原因是因为分类设置网格线可以让你在不同的买卖点上进行交易，从而提高你的收益。例如，你可以在低价位时买入，并在高价位时卖出，从而获得更高的利润。最后，内容延伸可以是具体的操作步骤，例如如何设置上下网格线和买卖价位等。此外，还可以提醒注意风险控制和市场行情的变化，以便更好地把握交易机会。

沪深300ETF，双网格设置方法(一)

根据《双网格设计思路》，今天详细说一下，沪深300ETF(510300)，如何设置双网格中的大网格

一，大网格（周k线）

指数高点很容易辨认，前高点大约是6元。

低点1：前一轮行情的高点，大约4元

低点2：2020年3月的低点，大约3.4元

低点3：2018年底的低点，大约3元

根据所画三条趋势线，我们设置一个非常简单的网格，只有4个格子，3个买点。3个买点的价格，分别是4元，3.4元，3元。

正常情况下，这3个买点，都是等不到的。等不到其实更好，至少证明，股市没有特别大的跌幅。

如果能等到，说明已经进入了大级别熊市，那么我们应该：敢于建仓。

这里要说明一下，敢于在低位建仓，只适用于主流宽基指数，如300ETF、上证50ETF、双创50等。

如果是其他的行业或者主题指数基金，要更加保守。可分三次大级别建仓，分别是下跌60%，下跌70%，和下跌80%。

很多行业都曾经连续上涨多年，一旦开始调整，就会下跌很久，而且幅度非常大。切记，切记，不要抄底过早。

以10万元资金为例，大网格如下：

像这种，几年一遇的大级别建仓机会，一旦买入，就要耐心持有，甚至等上两三年。

比如4元到6元这段，涨幅会达到50%，当然，等不了太久，提前卖掉也没关系，总之都是赚钱的。

只要记住：不提早买入就行了。

关于小网格的内容，会更详细一些，在下篇中讲述。

本文仅供参考，并非投资建议

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(最近更新，22.1.14)

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如何做etf网格交易表格？

ETF网格交易表格是一种用于记录ETF网格交易的工具，可以帮助交易者分析交易结果和优化交易策略。下面是制作ETF网格交易表格的具体步骤：

1. 打开Excel或Google Sheets等表格处理软件

在电脑上打开Excel或Google Sheets等表格处理软件，创建一个新的工作表。

2. 设计表头

在工作表中创建表头，包括日期、交易品种、买入价格、卖出价格、交易量等信息。可以根据自己的需求和交易策略进行设计。

3. 输入数据

在表格中输入实际的交易数据，包括买入和卖出的价格和交易量等信息。可以按照日期顺序进行排列，方便后续的数据分析。

4. 计算交易盈亏

根据买入和卖出的价格和交易量，计算每次交易的盈亏情况。可以使用公式计算盈亏，例如买入价格乘以交易量减去卖出价格乘以交易量等。

5. 统计交易数据

根据交易数据，统计交易次数、总盈亏、平均每次交易盈亏等信息。可以使用Excel或Google Sheets等表格处理软件的统计函数进行计算。

6. 分析交易结果

根据交易数据和统计信息，分析交易结果和优化交易策略。可以使用图表等方式进行可视化分析，例如绘制交易曲线图、盈亏柱状图等。

7. 不断更新表格

随着交易的进行和策略的优化，需要不断更新表格中的数据和统计信息。可以根据自己的需求和交易情况进行调整和修改。

需要注意的是，ETF网格交易表格只是一种工具，交易者需要结合自己的交易经验和市场情况，灵活运用交易策略，以获得更好的交易结果。

沪深300指数可以买吗？怎么操作

沪深300指数是一个综合指数，操作交易有两种方式，一种是开通股指期货账户来进行操作，另一种是买沪深300指数基金。