原油交易主要价格关系的转换计算(原油裂解价差计算公式？)

分类:理财百科 | 发布时间:2023-12-04 19:00:22 | 浏览:59

原油裂解价差计算公式？

是指用于计算不同原油品种之间的价差的公式。一般来说，原油裂解价差可以通过以下公式计算：原油裂解价差 = 裂解油品价格 - 原油价格其中，裂解油品价格是指裂解后得到的石化产品的价格，原油价格是指原油的市场价格。通过计算这个价差，可以了解到不同原油品种之间的相对价值差异。原油裂解价差的计算公式是在石油市场中非常重要的一个指标，它可以帮助分析师和投资者判断市场供需关系、石油产品的相对价值以及市场趋势等。通过观察和分析原油裂解价差的变化，可以对石油市场的走势进行预测和判断，从而指导投资决策。此外，原油裂解价差的计算还可以根据具体的需求和情况进行调整和扩展。例如，可以考虑加入运输成本、质量差异、地理位置等因素，以更准确地计算不同原油品种之间的价差。同时，还可以结合其他指标和数据进行综合分析，以获取更全面的市场信息。

原油价格和白银价格有什么关系？

一、美元汇率与油价和银价货币是商品价值的衡量.商品的价值提高,则货币相对贬值,商品的价值减少,则货币相对升值.美元作为一种全球性货币,它的汇率在一定程度上反映了全球商品贸易的价值.目前全球大宗商品交易主要以美元定价为主,世界各国外汇储备中美元占65%左右水平,美元汇率走势对商品交易市场、期货市场及各国经济利益再分配格*等均具有重要影响.受美元汇率波动影响比较大的有白银、原油、金属等大宗商品.(一)美元汇率与原油价格原油与美元的关系同白银与美元汇率的关系有所不同.白银的价格受美元汇率的影响.原油的价格和美元价格更体现出一种互动的关系.原油价格上涨,世界经济都会受到影响,包括美国这个世界最大的原油消费国.原油价格上涨所带来的通涨压力会给美元带来贬值压力,而美元贬值所带来的直接后果就是以美元计价的原油价格也随之上调.当然,反过来,油价下降,对经济是个好的信号,人们对美国经济有信心又会推高美元汇率,导致油价进一步下调.据专家估算,原油价格和美元汇率之间的相关系数是-0.7.也就是说,高油价往往和弱势美元同时出现.所以,美元走势与原油价应是反方向变动的关系.(二)美元汇率与白银价格白银是一种货币储备,虽然美元实际上担当着白银在以前的职能,白银还是对货币政策有一定影响的,是对付通货膨胀的一种手段,它对美元是一种替代作用,白银的在市场上的主要职能是储备货币和避险工具.美元强弱是影响银价高低的重要因素.这主要有三个原因:首先,美元是世界公认的硬通货,美元和白银都是国际储备资产,美元坚挺就削弱了白银作为储备资产和保值功能的地位.其次,美国gdp约占世界gdp的1/4强,对外贸易总额世界第一,世界经济深受其影响;而白银价格显然与世界经济好坏成反向关系.第三,世界白银市场一般都以美元标价,美元贬值一方面势必导致银价上涨,另一方面,以美元计价的白银对于其他货币的持有者来说就显得便宜了,这将会刺激对于白银的需求.所以,美元走势与银价应是反方向变动的关系.(三)银价与原油价格白银是通胀之下的保值品,而石油价格上涨意味着通胀会随之而来,经济的发展不确定性增加.这时候白银保值避险的作用就会受到人们的青睐.白银与原油之间存在着正相关的关系,原油价格的上升预示着白银价格也要上升,原油价格下跌预示着白银价格也要下跌.从中长期来看白银与原油波动趋势是基本一致的,只是大小幅度有所区别,一般来说,白银价格与原油价格正相关.二、股市与原油价格如果股市下跌,一般认为是经济形势不好的征兆,经济形势不好就意味着原油需求量下降.买入原油的人少了,供大于求,油价自然就会下跌.反之,如果股市上涨,油价也会上升.在这种情况下,股市与油价呈现正相关的关系.三、股市与大宗商品期货股市常常受投机因素影响,这就造成了另外一种情况,就是股市下跌时,投资人会把资金抽出来投入大宗商品期货市场,比如原油市场、白银市场等,这种情况下,油价和金价反而会上涨.

桶、吨、加仑、升与公斤的换算

在上一篇百科中，我们了解了《原油为什么用“桶”论？》的历史沿革，那么这些单位之间具体如何换算呢？

原油桶和吨的换算单位对于原油价格的计算是非常重要的。因为在国际原油市场上，为了方便计算，原油价格的表示一般都是以“桶”，即原油的体积为基准。而当投资者想用重量来计算价格时，吨和桶之间的关系就是首先需要考虑的了。一般来说，欧佩克和英美等西方国家原油数量单位通常用桶(bbl)来表示，而中国及俄罗斯等国则常用吨(t)作为原油数量单位。

体积换算

体积与重量之间的换算

1桶(bbl)＝0.137吨(t)＝137公斤(kg)(全球平均)

1吨(t)＝7.35桶(bbl)(全球平均)＝1174升

“吨”与“桶”之间的关系与原油密度有关。原油比重由0.8到1.0公斤/升，所以一桶石油的重量也不尽相同。大约在128-142公斤之间。

一吨油相当的桶数＝1/pX6.29桶(油)(p为原油密度)

一吨油的体积数=1/p立方米

如：大庆原油密度为0.8602，胜利101油库原油密度为0.9082，可分别得:大庆原油换算系数=6.29/0.8602=7.31，胜利原油换算系数=6.29/0.9082=6.93

对石油产品得计算方法也是一样。如某种汽油的密度为0.739，计算结果：1吨汽油等于8.51桶;某种柴油的密度为0.86，计算结果1吨柴油等于7.31桶。

原油和油品体积与重量单位换算表

1.油品

2.原油

化纤周报|港口库存大幅增加乙二醇重回跌势

芳烃周报｜外围阶段性利好显现纯苯及苯乙烯现拉涨

百联大宗石油化工品一周涨幅榜（0110-0117）

原油净产量计算

原油计量和数量计算原油的计量和数量计算其实跟之前提到的液体货原理上是一样的，只是一些细节会有比较大的差别。我们按照整个计量和数量计算的步骤来谈。1.读取吃水差和横倾角度这一步跟之前说到的其他液体货计量是一样的，检验员在上船前要照理读取船的六面吃水，然后在船上读取横倾角度，并记录下来，并计算出此时船的吃水差和倾斜角度（如若有）。2.对每个船舱进行计量这一步跟之前章节提到的计量原理（液位高度测量）也是一样的，不同的地方是：原油船舱一般是封闭式的（因为一般会在装货后往货舱里打入惰性气体以达到防爆的目的），所以一般不用量油尺计量液高，而是用UTI来测量液位的空高和温度。UTI（见下图）的探头会放入计量管里，一直到碰到油面后会发出报警声，此时读取尺带上的高度，也就是此时货物的空高（Ullage）。然后探头再往油面以下伸入，直到游离水液面，会发出更急促的报警声，此时再读取高度。游离水的测量有时候也用之前所说的试油膏的方式测量，也就是在探头处抹上试油膏，然后放到货舱底部再提起，读取试油膏的变色位置的高度，从而计算游离水的液高。计量完成后，就用一个长得很像UTI的工具伸入到油层里抽取油样。这个步骤其实跟其他液体货物是一样的：3米以下的实高，在油层的正中位置抽取一个油样；如果液高3-9米，则在在上中下三点各取一个油样；如果液高9米以上，则依液高增加到5个取样点；如果油品分层很厉害，则每1米抽取一个油样封存。记录了每个货舱内的液位空高、游离水高度、油温、以及吃水差和横倾角度后，就可以进行数量计算了。前面的步骤跟其他液体货是一样的，即：先吃水差和横倾修正-然后用修正后的计量高度在舱容表里查取对应的体积（注意：此时单位是m³，且是测量温度下的体积）-同样方式计算游离水和杂质BSW的体积（单位也是m³）-然后，总体积TOV扣除游离水和杂质BSW的体积后得到观测温度下的货物体积，即GOV。后面就是数量计算的步骤了，也是原油跟其他液体货计算上最大的不同了：--首先先得把上述计算出来的GOV体积（m³）转换成美桶USBarrels，只需要直接乘以换算系数6.28981就可以了。此时的体积是观测温度下的体积（GOV）。--再者，我们需要把60华氏度(60°F，即15.6℃）下的密度换算成API度（APIGravity），换算公式如下：一般情况下，检验报告都会换算好API度。由上式可知,API度愈大，相对密度愈小。国际上把API度作为决定原油价格的主要标准之一。它的API数值愈大，表示原油愈轻，价格愈高。API度在在后续体积计算里经常会被用的一个数值。--接着就是计算标准温度60华氏度下的美桶数（GrossStandardVolumeinUSBarrels），注意，原油的标准温度是60华氏度(60°F，即15.6℃），而不是其他液体货的标准温度15℃。首先要先用API度和此时的华氏度油温在Table6A中找到对应的VCF（体积修正系数），然后用下面的公式计算GSV：GSV=GOV*VCF这个GSV（USBarrelsin60℉）也就是原油贸易中最经常使用到也是最重要的交割数量的表达形式。然后，通过API度在Table13中查到相应的WCF（体积修正系数），再通过乘以GSV可以进一步计算出空气下的公吨（MetricTonsinAir），这个也是原油交易里一个非常重要的交割数量表达形式。计算公式如下：MetricTonsinAir=GSV*WCF在检验报告中，往往还会注明长吨（LongTons）、标准立方（m³in15℃）等。具体的换算如下：以上为ASTM一系列用于原油和液体货换算的工具表。在原油交易中，有时候买卖合同会规定使用VEF修正后的数量交割。VEF，即VesselExperienceFactor（船舶经验系数），是该油船过往运载记录中每次船量和岸罐数量（或提单数量）的比值的平均值，公式为：VEF=Shipfigure/Shorefigure,or,Shipfigure/BLfigureVEF还分LVEF（装船船舶经验系数）和DVEF（卸货船舶经验系数），都是船板数量除以要么装港岸罐卸货数量或者卸货港岸罐收货数。VEF的实际运用是用上述方法计算出来的船板数量除以VEF，从而对船板数量进行一次修正，修正后的船板数量一般被认为是更接近准确值的装船数，因为VEF修正相当于考虑了船板在过往记录中总结出来的装卸货偏差，并把这种偏差通过系数修正回来。以下是一个常见的VEF报告：所以，原油贸易合同中常用的DES交易数量是VEF修正过的卸船数量，即Shipoutturnfigure(withVEF).Shipoutturnfigure(withVEF)=Shipoutturnfigure/VEF

炒原油为什么每个交易平台的价格不一样？

各个平台的原油价格参照的是英国的布伦特原油和美国原油，而各个平台的报价是人民币，通过英国和美国的汇率转换过来。还有就是有的平台是按桶报价和按吨报价两种。所以报价不同有三点：1.参照机构不同（美国和英国）2.汇率不停的在变3.计量单位不同报价不同但走势相同，如果走势有差异，肯定有猫腻，你是做投资不是屯原油，价格有一点差异不影响你投资。

投资账户原油，你需要了解的十件事

2020年3月初，OPEC+谈判破裂，沙特和俄罗斯互掐，导致国际油价史诗级跳水，3月9日单日跌幅超20%，引发了未来巨大的想象空间。那么，抄底原油的时机到了吗？该选择什么样的产品投资原油？原油投资和股票投资有什么区别？别急，看完这篇文章你就知道该如何做选择了。

一、什么是账户原油投资？如何选择合适的原油投资品？

1、无杠杆：根据境外期货的交易规则，投资者如果直接交易原油期货，根据标的月度合约不同，需要缴纳10-25%不等的保证金，进行杠杆交易，并根据行情要实时补缴保证金，对于普通个人投资者来说风险很大，但是工行的账户原油将此转换为无杠杆的中低风险投资品种，适合更多的个人投资者。

2、连续持仓：国际上原油交易的是月度合约，到期后如果不采取措施就要清算交割，而工行为了方便投资者长期持仓，自动在合约到期前为客户零成本转换到下一期合约。

3、双向交易：工行账户原油保留了国外交易所的多空双向交易方式，客户可以根据自身判断，进行买多或卖空。

4、资金即时清算：客户利用自身活期账户上的资金在银行内部进行T+0交易，资金进出自由，买卖资金及时清算到账，不经过第三方，便捷且安全。

请注意，目前国内虽然也有原油期货品种，但合约对应的原油品种、品质不同，交易规则与账户原油也有较大差异，例如国内原油期货交易带有高杠杆不易控制风险，国内原油期货交易时间短，与国际无法完全接轨导致较大风险，只适合专业投资者或产业相关者。

除此以外，国内没有合法的对接境外原油期货的交易产品，请投资者擦亮眼睛，避免自身权益受到不法产品和不法场所的侵害。

二、工行账户原油对接的是什么？

账户原油交易品种包括账户北美原油和账户国际原油两类，分别参考境外交易所的主要期货合约价格进行报价。其中，账户北美原油对接的是美国芝加哥商品交易所（CME）旗下NYMEX交易所的WTI原油期货（西德克萨斯中质原油期货合约，简称CL）价格，账户国际原油对接的是英国洲际交易所ICE的Brent原油期货（布伦特原油期货合约）。

这两种原油期货是全球关注度最大、交易最活跃的原油期货品种，是诸多市场参与者为了规避原油价格波动风险的重要工具，也是全球原油市场价格的定价基准。通常我们所说的国际油价就是引用这两个期货的主力合约价格。

NYMEX交易所的WTI原油期货合约和ICE交易所的Brent原油期货是世界上最具流动性和交投最活跃的原油合约，与国内期货合约对比情况如下表。

注：结算价主要用于交割/转期等定价。更正：布油到期是“前两个月的最后一日”。

关注点：

1、期次合约：WTI和Brent原油合约是按照到期的月度来展现的，每一期合约都是独立存在、独立交易的，并有相应代码。

2、主力合约：由于市场上同时存续的月度合约有很多，距离到期时间越远，投资者关注度也越低，而投资者通常会紧盯还有两三个月到期的合约，随着合约的逐渐到期，投资者会将关注的目光滚动投向后续的合约。因而，市场上最受关注的合约称为主力合约，主力合约之后的两三个合约称为次主力合约。主力合约与次主力合约时间就是这样层次递进的关系，成为主力合约只是在特定的时期，过了这段时期，次主力合约会成为新的主力合约。

3、合约到期交割日：每一期合约都有到期日，例如NYMEX规定原油期货到期日为到期月份前一个月25号前的倒数第三个交易日。按照这个规则，2020年4月合约到期日为3月23日，2020年5月合约到期日为4月22日。

三、账户原油的投资会爆仓吗？如何控制风险？

工行账户原油的原理是，由工行参考国际交易所当前活跃合约的交易价格，并适当转换交易规则和报价规则：1、将原有的单一成交价、杠杆交易的形式，其转换为买入/卖出双边报价、不带杠杆的交易；2、保留了T+0、多空双向交易的特性；3、增加了人民币报价，丰富客户选择。

由于不带杠杆，所以在做多交易时，客户的持仓即使遇到大幅下跌，也不会引发持仓价值低于0的情况，因此不会被强行平仓。

而在做空交易时，客户需先存入100%的保证金，当客户持仓遇到不利情况浮亏时，极端情况会出现浮亏超过保证金，为了避免这种情况出现，根据交易规则，银行将在浮亏占保证金的比例超过80%时予以提前平仓。

因此，做多不会被强平，做空当出现深度亏损时有可能被强平，请投资者把握好风险，及时做好交易止损。

四、期货合约与现货合约的关联与区别有哪些？

虽然商品期货和现货都对应具体的实物，但是期货投资和现货投资有着巨大的区别，需要投资者事先了解。

1、买卖的对象不同：现货交易买卖的直接对象是商品本身，期货交易买卖的直接对象是期货合约。请注意，期货交易对象是具体某一期的期货合约，属于金融交易，不是商品本身！而且每一期合约之间是独立交易的，不同合约的到期日是不同的，而且到期后不能平着自动转换，所以期货转期，本质上是于买卖两个不同的东西，不能混淆成买卖同一种商品。

2、结算方式不同：现货交易是货到款清，期货交易实行期货交易保证金制度，每日无负债的结算制度。这里有一个期货的新概念，就是结算价，这个结算价并不是收盘价，而是交易所为了控制市场风险，在收盘后以当日按成交量来加权计算出的一个均价，日终按照结算价计算持仓盈亏，在计量机制上尽力规避内幕消息、大资金操控市场等不良影响。

3、现货交易是连续的，而期货合约是不连续的，持仓合约会到期，临近到期，不同月度合约间价格走势也出现分化。存在主力合约、近月合约、远月合约等通俗说法，但官方交易的只是月度合约，并没有专门的“主力合约”这个品种供投资者交易。投资者不能光看行情软件显示的主力合约，还要看具体的近几个月的月度合约（即合约简称后面有月度编号的），否则可能会出现误判。

五、账户原油为什么每个月要进行转期？能不能不转期？

1、每一个期货合约都存在最后交易日，不转期就要实物交割或现金清算。每一期的期货合约都有固定的到期日，如果投资者在到期日前未平仓，则需要合约进行交割。但通常只有有现货背景的投资者才能参与商品期货交割，而个人投资者是不能参与的，因此临近到期日，如果不想了结期货头寸，就可以进行“转期”操作（国内期货界也将此称作“移仓”）。

2、合约到期前流动性下降，交易平仓难度加大。随着最后交易日的临近，主力合约会切换，旧主力合约（近期合约）的流动性会不如新主力合约（远月合约），会出现平仓对手难找、平仓难度加大、平仓价格不理想等情况，不少客户为保证流动性而选择转期/移仓。

因此，为了避免这些不利因素，又能实现连续投资，通常会在最后交易日前一周左右将手中仓位平掉，再新开下一个月的合约，这个过程叫转期。工行原油转期也通常如此，一般提前一个月公布下一个月的转期安排，大约在最后交易日前一周进行转期，其中账户北美原油一般在12日前后，账户国际原油一般在20日前后转期。

六、账户原油转期有哪几种方式？各有什么不同，如何选择？

工行最初是按照交易所的活跃月度合约设置了一期期的产品，主要交易当前临近到期一个月左右的期货合约，称为期次型产品，名称尾巴上带数字代码。随着所跟踪的外盘合约的临近到期，工行也需要客户从“实时转期”、“自选转期”和“到期转期”三种方式里选择，确定后才能转换到新的月度合约，期次型产品如果不转期，将到期终止结算掉，资金在5天后到账。实践中，很多投资者忘了手工转期而不能连续持有，为了解决这个问题，工行还推出了连续型产品。

连续型产品和期次型产品的各种转期方式对比见下表：

注：这里的外盘结算价不同于市价或收盘价，详见问题二和问题四。

结论：尽管期次型产品转期的费用相较于手工开仓平仓来说低得多，但如果普通投资者想长期持有账户原油，建议直接购买连续型产品；如果是高阶投资者，愿意捕捉新旧合约之间的交易差异，可购买期次型产品。

七、为什么感觉每次转期成本都要抬高？是不是转期意味着损失？

不少客户发现，持有的连续型产品转期后除了份额发生变化外，单位持仓成本也发生了变化，担心转期导致损失。很多客户容易将份额调整后的成本与份额调整后的结算价格混淆成一个，其实成本衡量的是历史的投入与当前的份额之间的关系，投入的总量不会因市价波动而变化，当持有份额变化时，单位持仓成本才会变化。

请记住这个公式：客户某一时点的单位持仓成本=(原始投入的现金-期间退回现金)/该时点的持仓份额。

或者，从另外一个角度，连续型产品转期操作时，是以客户时点市值来平移的，未考虑到客户的历史盈亏。时点市值和时点盈亏结合起来看就是原始成本，转期并没有影响客户的市值和盈亏，那么固定的盈亏量除以变化的份额，必然导致单位成本发生变化。例如，当份额减少时，单位承担的盈亏就增加，导致单位成本增加。

因此，连续型产品转期行为并不意味着客户亏损增加，转期前后总市值和盈亏都是不变的，只是单价和单位成本发生了变化，转期不是坑。前后两期合约结算差价是由于市场交易形成的，与当时的市场因素有关，不同合约到期时的市场环境不同，客户持有连续型产品转期后的合约后，价格参照系也相应要调整，避免刻舟求剑。

八、为什么我看到的行情走势和工行公布的走势不一致？

第一种情形是转期后第二天的价格不一致。因为价格参照系发生了变化，从时点上看，转期日第二天开盘时，价格发生了突变，这因为跟踪了新一期合约价格所致。

第二种情况是第三方行情软件的主力合约走势不一致。客户除了参照工行的行情报价外，还会关注一些第三方行情报价，有的机构报价比较专业，能够列出未来一年每个月的合约独立行情，客户能够从中找到相对应的月度报价进行跟踪。但是很多第三方软件都没有提供月度合约，只提供了“主力合约”，投资者难以直接匹配价格走势。这里要说明一下，交易所并没有专门的“主力合约”这个品种，各机构对主力合约何时变更有自己的定义，因此在工行转期前后几天，要特别关注平常自己看行情的软件的所谓“主力合约”是否与工行的是否一致。

第三种情况是行情有时滞。由于交易所信息授权的关系，第三方免费软件显示的行情几乎都不是实时的，离实际行情有十几分钟乃至半小时的时差，而工行的行情是与交易所同比的，在行情波动大的时候，会出现不一致的情况。

九、如何预判每次转期前后价格变化？

2、在转期日前一周开始关注两期合约价格，例如在2020年3月，北美原油转期的是20年4月合约，转到20年5月合约，看一下这两期合约大致的价格差异，按照工行的转期公式，结合自身的原始成本，就能分别模拟出预计的转期价差。

其实，还是要强调一点，转期对投资者是没什么影响的，标的物发生了变化，不能用现货的视角来看待期货投资。另外，注意一点就是，工行的转期时间是相对固定的，虽然有点不够灵活，但是由于工行代表全国投资者持仓所以持仓量较大，需要乘合约流动性还可以的时候转期，否则越临近到期，越难找到对手方。

十、账户原油投资需要关注哪些因素？

1、从期货市场本身的角度看，影响原油价格走势的最主要因素包括原油供给和需求情况、原油的库存情况，以及公布值与预期值的差异情况等，这些可以从一些专业的网站获取。当前需求疲软，需重点关注供给情况，如关注主要产油国的减产动向，还可以参考一些第三方的分析文章。

2、从投资工行账户原油的角度看，还要关注人民币汇率走势，因为国内人民币账户原油是按照汇率来折算的，人民币的升值贬值也会影响到最终的价格。

3、最后是建立良好的期货产品认知，虽然工行账户原油将期货的杠杆属性降低了，还是要用期货的眼光和知识来看待账户原油交易，不简单照搬股市的规则，理性看待一些产品本身特有的特性。

最后强调一下，本文仅为个人整理，不代表官方观点，不构成投资建议。请投资者独立判断，市场有风险，投资既要谨慎，也要避开误区。文中还有很多错误之处，欢迎留言指正。

原油加工成汽油的成本？

一般情况下，从原油炼制成成品油的成本大约是原油价格的30%，销售、运输等流通环节成本大约为原油的15%，7.33桶原油相当于1吨原油，若按1美元兑6.25元人民币计算，1吨国际原油炼制成成品油的价格为：1吨X7.33（桶）X45（美元/桶）X6.25（人民币元/美元）X（1+30%+15%）=2989元人民币/吨。

黄金现货实盘交易涨跌幅怎么计算

1、“点”的概念：国际现货黄金小数点后第一位波动0.1也就是1个点的波动。例如国际现货黄金价格从1200.1波动到了1200.2就是1个点的波动。2、“点值”：国际现货黄金点值是10，这就意味着1标准手的情况下，1个点的波动就是10美金的波动（无论杠杆比例大小）3、涨跌幅和价格波动转换：了解黄金涨跌幅对于价格波动的影响，我们首先要把涨跌幅切换成黄金价格的波动：例如，现在现货黄金价格是1000美金每盎司，上涨1%，那么就是上涨到了1010美元每盎司，上涨了10美金。4、计算波动：由上例，现货黄金上涨了10美金每盎司，相当于上涨了100个点，1标准手的情况下，相当于波动了1000美金，以此类推。

原油的价格与什么有关系

一般来说，长期以来美元和原油都是负相关的关系。由于长期以来石油交易价格主要以美元来计价，美元贬值说明了美元的实际价值在下降，所以要想买到同等的石油，那就需要支付更多的美元，表面上看就直接导致石油了价格的上涨，如果不涨就意味着以美元计价的石油的实际价格下降了。作为一种世界货币，美元的升值与贬值在一定程度上受制于市场经济，即由货币的供应和需求所决定；而原油作为一种不可再生的能源，是世界经济发展的动力和基础，目前仍没有其它有效能源可以替代。

不同公司原油怎么换算操作点位就是每家公司原油价格差要怎么算

长江原油是元/桶，大连原油报价如果也是一样的报价单位的话，只需要看相差多少就可以了！如果单位不同的话，就需要换算单位了！